簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共1筆資料 檢索策略: "correlation".ekeyword (精準) and ckeyword.raw="馬可夫轉換"


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    動態變幅波動性與相關性之馬可夫轉換模型的建立以及其在風險值上的實證應用
    • 財務金融研究所 /101/ 博士
    • 研究生: 蘇義凱 指導教授: 繆維中
    • 本文的主要目的在於將馬可夫轉換方法引入變幅波動性和變幅相關性模型中以及該模型的實證分析。考慮非線性的結構調整來處理那些隱藏在波動性與相關性變數資料產生過程的結構轉變現象是必要的。而且,使用馬可夫轉換…
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